分別對保險公司經(jīng)營效率或者償付能力進行研究的文獻有很多，但將二者結合起來進行研究的文獻并不多。模型構建有學者認為償付能力作為約束條件可能會降低保險公司的經(jīng)營效率，模型構建也有學者持截然相反的觀點，認為償付能力保障了公司經(jīng)營的穩(wěn)健性，模型構建反倒能夠提高效率。國內(nèi)外學者關于償付能力和公司經(jīng)營效率關系的研究主要基于兩個視角：一是在研究效率時將償付能力作為外生約束變量，從外生影響因素的角度觀察其對最優(yōu)化目標的影響，模型構建以此來分析償付能力和公司效率的關系，經(jīng)典文獻如McCabe和Witt（1980）；二是在效率測度模型中將償付能力作為產(chǎn)出變量來分析該變量的介入對效率的影響，以此來考察償付能力與效率的關系，從這個視角進行研究的文獻比第一個視角要多，例如，Brockett和Cooper（2004）以及Brockett等（2005）。

從數(shù)學建模的角度，以效率和償付能力為優(yōu)化目標的業(yè)務結構優(yōu)化調整問題可以歸結為多目標數(shù)學規(guī)劃問題。因此，我們模型構建可以按照數(shù)學規(guī)劃的思想對該問題進行建模。正如2.2.6節(jié)所介紹的，對于多目標數(shù)學規(guī)劃問題的處理，通常的做法就是通過各種方法、技術和技巧將其簡化為單目標數(shù)學規(guī)劃問題。模型構建考慮到實踐可操作性問題，我們在模型構建過程中始終遵循如下原則：第一，模型能很好地對業(yè)務實踐進行解釋，便于理解和掌握，應用廣泛；第二，避免過于復雜高深的數(shù)學公式和計算，模型構建能借助現(xiàn)有算法和程序通過計算機完成模型的計算；第三，與已有模型“兼容”，對相同問題的計算結果一致。

注意到，財產(chǎn)保險公司對償付能力和效率的追求目標是不一樣的，效率是越高越好，而償付能力則不然，只要模型構建達到一定的償付能力即可，避免留存過多準備金影響公司的資金運用效率。因此，我們采取償付能力與效率關系研究的第二個視角，即把償付能力作為產(chǎn)出變量輸入效率測度模型，通過模型構建考察償付能力不同的財產(chǎn)保險公司其效率是否顯著不同來捕捉償付能力對公司效率的影響，然后視償付能力與效率的關系決定是否需要再進行額外處理。這也符合多目標規(guī)劃中“各個分目標可以按照其在優(yōu)化問題中的重要程度排出先后順序時，先滿足排序第一位的目標”這一原則。關于效率及其測度方法的研究和發(fā)展在2.1.4節(jié)有詳細的介紹，關于財產(chǎn)保險公司效率的研究在2.1.2節(jié)做了全面的梳理。根據(jù)實際需要，本章按照Fried等（2002）中的三階段DEA方法的思想，結合使用效率測度的參數(shù)方法和非參數(shù)方法，但是在第一階段和第三階段利用RAM（Range Adjusted Measure）模型進行改進。