對于看漲期權(quán)的買方來說，其購買期權(quán)合約時.支付了一定的期權(quán)費用，這筆費用不論以后市場價格走向如何.都不可以收網(wǎng)，是期權(quán)買方支付的一筆固定費用。如果在行權(quán)日期內(nèi)現(xiàn)貨市場價格如投資者的預(yù)期一樣上漲，投資者則可以以低于市場價格的行權(quán)價格購買產(chǎn)品。因此，投資者的收益將是市場價格減去行權(quán)價格的差。山于在的買合約時還付了期權(quán)費用，因此上述收益還要再減去期權(quán)費。如果在行權(quán)日期內(nèi)現(xiàn)貨市場價格并沒有像投資者頂期的那樣上漲.市場價格反而比行權(quán)價格低.對于投資者來說.行權(quán)只會導(dǎo)致自己的扭失更大.因此.投資者可以選擇不行權(quán)。不行權(quán)投資者的報失將是期權(quán)費。
期權(quán)交易的盈虧狀況
期權(quán)交易的盈虧狀況
從上面的分析我們可以看到.對于看漲期權(quán)的買方來講.其最大的扭失是期權(quán)費，但是收益卻是無限的。而對于看漲期權(quán)的賣方來說。其出杏期權(quán)合約獲得了對方支付的期權(quán)費，因此，需要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。在之后的過程當(dāng)中.看漲期權(quán)的賣方將不再會有其他的收益來源。當(dāng)市場價格低于行權(quán)價格時，因為買方將放棄行權(quán)，因此投資者將獲得期權(quán)費。而當(dāng)市場價格高于行權(quán)價格時.買方將會行權(quán).看漲期權(quán)的賣方將要承擔(dān)相應(yīng)的報失.其扭失的抓度為市場價格減去行權(quán)價格再加上期權(quán)費。由此可見.對于看漲期權(quán)的賣方來說.其最大的收益是期權(quán)費，沮是扭失卻是無限的。更新時間：2020-04-30 17:00
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