我國期貨市場以商品期貨為主，上市交易品種基本都是農產品和工業(yè)品等大宗原材料類產業(yè)上游產品，期貨市場它的預期水平與宏觀指標密切聯(lián)系，期貨市場比如PMI、PPI、宏觀景氣指數（先行指標）等。

通過分析，隨著期貨品種數量的增加，期貨預期指標反映宏觀經濟發(fā)展的能力逐步提升，基差預期指數和近遠月預期指數與宏觀指標的相關性由弱變強，并在2015年3月達到目前的最好水平。(12)2015年3月至今，基差預期指數與財新PMI的相關系數為0.74，與PMI的相關系數為0.60，與PPI的相關系數為0.79。期貨市場與基差預期指數相比，近遠月預期指數與宏觀指標的相關性較弱。近遠月預期指數與財新PMI的相關系數為0.20，與PMI的相關系數為0.64，與PPI的相關系數為0.30、與宏觀景氣指數（先行指標）的相關系數為0.37�；�差預期指數與宏觀經濟指數相關性更強主要是因為基差預期指數反映未來3個月的預期情況，近遠月預期指數反映未來6個月的預期情況，而宏觀經濟指標以現(xiàn)貨市場數據為基礎，期貨市場與基差預期指數反映的時間段更為接近。這也說明利用近遠月預期指數可以反映未來更長時間的經濟情況，期貨市場預期指標與現(xiàn)有的宏觀經濟指標相比有自己獨特的優(yōu)勢。