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證券特征線

日期:2012-07-28 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

證券特征線——
     證券特征線是證券i的實(shí)際收益率ri與市場(chǎng)組合實(shí)際收益率rM間的回歸直線。在以ri為縱坐標(biāo)、rM為橫坐標(biāo)的坐標(biāo)系中,回歸直線方程為:ri=ai+rMβi。其中:ai是回歸系數(shù),而ai和bi分別是證券i的a系數(shù)和b系數(shù),EF表示無風(fēng)險(xiǎn)利率。


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